Сравнение NEGG с SGMT
NEGG (Newegg Commerce, Inc.) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SGMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, NEGG returned 97.97% vs -21.64% for SGMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEGG и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEGG показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у SGMT с доходностью 9.46%.
NEGG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -63.49%
- 6 месяцев
- -70.11%
- 1 год
- 97.97%
- 3 года*
- -9.01%
- 5 лет*
- -38.30%
- 10 лет*
- -23.00%
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEGG и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -63.49% | 540.26% | -68.54% | -8.03% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between NEGG and SGMT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NEGG:
-$1.16
SGMT:
-$1.34
NEGG:
$1.31B
SGMT:
$0.00
NEGG:
$148.16M
SGMT:
$0.00
NEGG:
-$19.73M
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEGG vs. SGMT — Ранг доходности на риск
NEGG
SGMT
Сравнение NEGG c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEGG | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.45 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.73 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEGG и SGMT
Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEGG | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -89.69% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.90% | -55.57% | -31.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.08% | -64.82% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -65.85% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.06% | 33.91% | +24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEGG и SGMT
Newegg Commerce, Inc. (NEGG) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 13.28%. Это указывает на то, что NEGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEGG | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 13.28% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.39% | 59.70% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.18% | 100.42% | +81.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.40% | 150.96% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.24% | 150.96% | -5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEGG и SGMT
Ни NEGG, ни SGMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEGG и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEGG and SGMT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEGG has higher volatility (22.82%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs SGMT's -89.69%.
NEGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEGG и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор