Сравнение NEFZX с CRMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).
NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и CRMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFZX и CRMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 8.33% |
CRMVX Conquer Risk Managed Volatility Fund | 0.81% | 4.91% | 1.22% | 0.25% | 4.76% | 0.61% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
CRMVX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFZX и CRMVX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.
Доходность на риск
NEFZX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск
NEFZX
CRMVX
Сравнение NEFZX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | CRMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.17 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.39 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.77 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.00 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между NEFZX и CRMVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и CRMVX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности CRMVX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
CRMVX Conquer Risk Managed Volatility Fund | 5.71% | 5.75% | 3.75% | 2.74% | 0.57% | 2.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и CRMVX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и CRMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFZX | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -97.39% | +65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -2.81% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -97.39% | +80.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -97.14% | +93.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -22.05% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и CRMVX
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFZX | CRMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.80% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.99% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.17% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 1,708.90% | -1,703.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1,593.93% | -1,588.67% |