PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с VNVYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с VNVYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. VNVYX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и VNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и VNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		2.58%12.17%19.45%16.53%-10.59%21.82%10.92%30.53%-15.98%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у VNVYX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции VNVYX по среднегодовой доходности: 14.49% против 9.93% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

VNVYX

1 день
4.06%
1 месяц
-7.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.68%
1 год
20.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с VNVYX:
VNVYX с TMSIXVNVYX с BIGTXVNVYX с FZAMXVNVYX с LLSCXVNVYX с FIIMXVNVYX с JNVSXVNVYX с FTSIX

Сравнение комиссий NEFSX и VNVYX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VNVYX в 0.90%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. VNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VNVYX
Ранг доходности на риск VNVYX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNVYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNVYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNVYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNVYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNVYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c VNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXVNVYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.07

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.63

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.35

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

1.07

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. VNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VNVYX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и VNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXVNVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между NEFSX и VNVYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и VNVYX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности VNVYX в 43.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		43.89%45.02%11.91%0.53%3.46%16.14%12.25%1.07%9.78%2.71%3.33%2.58%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и VNVYX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки VNVYX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и VNVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXVNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-42.81%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.83%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-22.60%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-42.81%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.63%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-6.28%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

7.10%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и VNVYX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXVNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.45%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

14.64%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

24.50%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

18.90%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.53%

-0.81%