PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с LSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.13%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у LSIIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям LSIIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 3.14% соответственно.

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%

LSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.72%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX

Сравнение комиссий NEFRX и LSIIX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

NEFRX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXLSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.55

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.77

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.33

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.32

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа LSIIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.55

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.14

-0.40

Корреляция

Корреляция между NEFRX и LSIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и LSIIX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности LSIIX в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.96%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и LSIIX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и LSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-20.77%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.23%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-15.62%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-15.62%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.69%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.42%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и LSIIX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.40%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.73%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.75%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.23%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.51%

+0.51%