PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с LSFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFRX с LSFYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) and LSFYX (Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund) are both mutual funds - NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis, while LSFYX is a Bank Loan fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFRX returned 2.15%/yr vs 4.10%/yr for LSFYX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NEFRX charges 0.71%/yr vs 0.80%/yr for LSFYX.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и LSFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у LSFYX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям LSFYX по среднегодовой доходности: 2.15% против 4.10% соответственно.

NEFRX

1 день
0.52%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.00%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.15%

LSFYX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.59%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.97%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFRX и LSFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.66%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		0.92%4.80%8.60%9.78%-5.52%4.88%1.47%5.43%0.40%5.06%

Correlation

The correlation between NEFRX and LSFYX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с FXNAXNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с LSFYX:
LSFYX с VVRLSFYX с DFLYXLSFYX с NEFOXLSFYX с DFRTXLSFYX с GATEXLSFYX с FFRSXLSFYX с FLYRX

Доходность на риск

NEFRX vs. LSFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LSFYX
Ранг доходности на риск LSFYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c LSFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEFRXLSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.62

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.35

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.93

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

9.57

-5.22

NEFRX vs. LSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSFYX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и LSFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и LSFYX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки LSFYX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и LSFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFRXLSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-20.67%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-1.51%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-2.95%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-7.60%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-20.67%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.51%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.13%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.43%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и LSFYX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFRXLSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.75%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.08%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

2.72%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

3.00%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

3.49%

+1.55%

Сравнение комиссий NEFRX и LSFYX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LSFYX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и LSFYX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности LSFYX в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		7.29%7.09%9.23%6.81%5.17%3.87%5.18%6.46%6.07%5.67%5.89%6.23%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.59%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Часто задаваемые вопросы

NEFRX and LSFYX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFRX has higher volatility (1.21%) compared to LSFYX (0.75%). In terms of maximum drawdown, NEFRX dropped -25.45% vs LSFYX's -20.67%.

LSFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFRX и LSFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор