PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с LSFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с LSFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. LSFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и LSFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и LSFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		-1.03%4.80%8.60%9.78%-5.52%4.88%1.47%5.43%0.40%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у LSFYX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям LSFYX по среднегодовой доходности: 2.28% против 4.36% соответственно.

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%

LSFYX

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.51%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с LSFYX:
LSFYX с VVRLSFYX с DFLYXLSFYX с FFRSXLSFYX с FLYRXLSFYX с NEFOXLSFYX с DFRTXLSFYX с GATEX

Сравнение комиссий NEFRX и LSFYX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LSFYX в 0.80%.

LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. LSFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LSFYX
Ранг доходности на риск LSFYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSFYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSFYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSFYX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSFYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSFYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c LSFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXLSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.13

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.17

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.74

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. LSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSFYX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и LSFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXLSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.33

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.51

-0.77

Корреляция

Корреляция между NEFRX и LSFYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и LSFYX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности LSFYX в 6.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
LSFYX
Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund		6.63%7.09%9.23%6.81%5.17%3.87%5.18%6.46%6.07%5.67%5.89%6.23%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и LSFYX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки LSFYX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и LSFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXLSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-20.67%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.35%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-7.60%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-20.67%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.19%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.15%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.73%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и LSFYX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXLSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.88%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.06%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.67%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

2.96%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

3.48%

+1.54%