Сравнение NEFRX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFRX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.60% соответственно.
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFRX и GUGAX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
NEFRX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
NEFRX
GUGAX
Сравнение NEFRX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFRX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.95 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.76 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.51 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFRX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.08 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между NEFRX и GUGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и GUGAX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и GUGAX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFRX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -38.57% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -3.08% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -20.53% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -23.06% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -6.72% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -11.29% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и GUGAX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFRX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.00% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.82% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 4.02% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 6.57% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.44% | -0.42% |