PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFOX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFOX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFOX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFOX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-4.12%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, NEFOX показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

NEFOX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
0.41%
1 год
8.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.25%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с DGRONEFOX с LSGRXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGGXNEFOX с ESGYX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий NEFOX и TOWFX

NEFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Доходность на риск

NEFOX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFOX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFOXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.76

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.42

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.07

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

10.75

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFOX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFOX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFOX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFOXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.76

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.02

+0.34

Корреляция

Корреляция между NEFOX и TOWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFOX и TOWFX

Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		7.45%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFOX и TOWFX

Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFOXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-96.18%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.39%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-96.18%

+72.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-94.95%

+88.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-21.04%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

1.81%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFOX и TOWFX

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFOXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.60%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

6.60%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

11.95%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

1,084.26%

-1,065.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

971.53%

-950.66%