PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFOX с ESGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFOX с ESGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX).

NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFOX и ESGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFOX и ESGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-2.41%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%19.64%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%

Доходность по периодам

С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у ESGYX с доходностью -6.74%.

NEFOX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.33%
1 год
10.73%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.46%

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с DGRONEFOX с LSGRXNEFOX с LSIIXNEFOX с NEFHXNEFOX с LSGGX
Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV

Сравнение комиссий NEFOX и ESGYX

NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ESGYX в 0.95%.

NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

NEFOX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFOX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFOXESGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.99

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.23

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

0.87

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFOX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFOX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGYX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFOX и ESGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFOXESGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.33

Корреляция

Корреляция между NEFOX и ESGYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFOX и ESGYX

Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности ESGYX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		7.32%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFOX и ESGYX

Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и ESGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFOXESGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-34.88%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.49%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-34.88%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-8.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-6.49%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.33%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFOX и ESGYX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) составляет 4.46%, в то время как у Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFOXESGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.91%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.98%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

18.35%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.67%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

17.75%

+3.13%