Сравнение NEFOX с PRVBX
NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) and PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) are both mutual funds - NEFOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Natixis, while PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, NEFOX returned 13.31%/yr vs 4.33%/yr for PRVBX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NEFOX charges 1.05%/yr vs 0.64%/yr for PRVBX.
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и PRVBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции NEFOX превзошли акции PRVBX по среднегодовой доходности: 13.31% против 4.33% соответственно.
NEFOX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 13.31%
PRVBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам NEFOX и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -0.40% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 0.93% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
Correlation
The correlation between NEFOX and PRVBX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.01 |
The correlation between NEFOX and PRVBX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFOX vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
NEFOX
PRVBX
Сравнение NEFOX c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFOX | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.59 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.34 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 13.11 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFOX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.87 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.29 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и PRVBX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и PRVBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFOX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -16.91% | -45.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -1.51% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -1.51% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -8.22% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -16.91% | -24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.35% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -0.72% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.38% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и PRVBX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFOX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 0.70% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 1.39% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 1.78% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 2.35% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 4.36% | +16.49% |
Сравнение комиссий NEFOX и PRVBX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRVBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и PRVBX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности PRVBX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 10.18% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.14% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
NEFOX and PRVBX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFOX has higher volatility (3.70%) compared to PRVBX (0.70%). In terms of maximum drawdown, NEFOX dropped -62.35% vs PRVBX's -16.91%.
PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFOX и PRVBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор