Сравнение NEFOX с NEFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX).
NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и NEFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFOX и NEFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у NEFZX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции NEFOX превзошли акции NEFZX по среднегодовой доходности: 13.46% против 3.38% соответственно.
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFOX и NEFZX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NEFZX в 0.95%.
Доходность на риск
NEFOX vs. NEFZX — Ранг доходности на риск
NEFOX
NEFZX
Сравнение NEFOX c NEFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFOX | NEFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.22 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.63 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.45 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.52 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFOX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.22 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.12 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между NEFOX и NEFZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и NEFZX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности NEFZX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и NEFZX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки NEFZX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и NEFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFOX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -32.07% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -4.17% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -17.19% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -17.21% | -23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -3.30% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -3.37% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 0.93% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и NEFZX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFOX | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 2.05% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 2.93% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 5.10% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 5.51% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 5.26% | +15.62% |