Сравнение NEFLX с NEFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и NEFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и NEFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у NEFOX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям NEFOX по среднегодовой доходности: 1.40% против 13.46% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и NEFOX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NEFOX в 1.05%.
Доходность на риск
NEFLX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск
NEFLX
NEFOX
Сравнение NEFLX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | NEFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.62 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.04 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.36 | +3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 1.32 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.62 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.36 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и NEFOX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и NEFOX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NEFOX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и NEFOX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и NEFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -62.35% | +54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -13.32% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -23.56% | +16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -41.01% | +33.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.00% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -12.52% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.74% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и NEFOX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.46% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 10.53% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 20.90% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 19.28% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 20.88% | -18.90% |