PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с GATEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Gateway Fund (GATEX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у GATEX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям GATEX по среднегодовой доходности: 1.40% против 6.13% соответственно.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Gateway Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX

Сравнение комиссий NEFLX и GATEX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GATEX в 0.93%.

GATEX
Gateway Fund
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Доходность на риск

NEFLX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXGATEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.97

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.60

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

0.38

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

1.46

+12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GATEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.97

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.52

+0.83

Корреляция

Корреляция между NEFLX и GATEX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и GATEX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GATEX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и GATEX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и GATEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-29.74%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-7.03%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-16.39%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-16.39%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.38%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.91%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.03%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и GATEX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Gateway Fund (GATEX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.91%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

5.83%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

12.46%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

9.56%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

8.88%

-6.90%