PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.07%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с FTHRXNEFLX с THOPXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий NEFLX и FUAMX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

NEFLX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.79

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.18

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.43

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

4.04

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.79

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.22

+1.13

Корреляция

Корреляция между NEFLX и FUAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и FUAMX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и FUAMX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-20.25%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.10%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-18.27%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-6.78%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.33%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.09%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и FUAMX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.65%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.90%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

4.88%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

6.61%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

5.87%

-3.89%