PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.07%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий NEFLX и FNBGX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

NEFLX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.01

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.09

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

0.14

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

0.30

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.01

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.35

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.08

+1.43

Корреляция

Корреляция между NEFLX и FNBGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и FNBGX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и FNBGX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-46.86%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-8.75%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-41.54%

+34.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-37.47%

+36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-21.32%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.98%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и FNBGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

3.50%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

6.02%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

10.47%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

14.61%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

14.30%

-12.32%