PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFHX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFHX с LSGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).

NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFHX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		-1.05%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 4.77% против 15.41% соответственно.

NEFHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
5.42%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.77%

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles High Income Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с NEFHX:
NEFHX с PHIYXNEFHX с NEFOXNEFHX с GAFYXNEFHX с FHYSXNEFHX с FQTIXNEFHX с GATEXNEFHX с NEFRX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX

Сравнение комиссий NEFHX и LSGRX

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

NEFHX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFHXLSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.59

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.06

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.12

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

-0.36

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFHX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFHXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.59

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между NEFHX и LSGRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и LSGRX

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности LSGRX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		4.50%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и LSGRX

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и LSGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFHXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-63.63%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-17.83%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-34.69%

+16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-34.69%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-14.57%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-18.01%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

7.83%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и LSGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 1.61%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFHXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.43%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.95%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

25.34%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

22.61%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

20.87%

-14.71%