PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFHX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFHX с LSGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFHX (Loomis Sayles High Income Fund) and LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - NEFHX is a High Yield Bonds fund managed by Natixis, while LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFHX returned 4.54%/yr vs 16.28%/yr for LSGRX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NEFHX charges 1.01%/yr vs 0.64%/yr for LSGRX.

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 4.54% против 16.28% соответственно.

NEFHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.00%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.54%

LSGRX

1 день
-1.45%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-1.35%
1 год
10.72%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.12%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFHX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		1.37%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.69%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Correlation

The correlation between NEFHX and LSGRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1991 г.

0.35

The correlation between NEFHX and LSGRX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles High Income Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с NEFHX:
NEFHX с PHIYXNEFHX с NEFOXNEFHX с FQTIXNEFHX с GAFYXNEFHX с NEFRXNEFHX с FHYSXNEFHX с NEFSX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с LGRCXLSGRX с VINIXLSGRX с IWY

Доходность на риск

NEFHX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFHXLSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.79

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.20

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.75

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

2.24

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFHX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFHXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.79

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и LSGRX

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и LSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFHXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-63.63%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-17.83%

+15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.63%

-27.33%

+22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-34.69%

+16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-34.69%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.97%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-17.95%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

5.77%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и LSGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 0.78%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFHXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

4.43%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

13.14%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

16.92%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

22.67%

-16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

20.93%

-14.79%

Сравнение комиссий NEFHX и LSGRX

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и LSGRX

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности LSGRX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.26%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		4.47%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%

Часто задаваемые вопросы

NEFHX and LSGRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGRX has higher volatility (4.43%) compared to NEFHX (0.78%). In terms of maximum drawdown, NEFHX dropped -43.09% vs LSGRX's -63.63%.

NEFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFHX и LSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор