Сравнение NEFFX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFFX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFFX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | -5.50% | 31.31% | 23.87% | 29.47% | -29.50% | 12.31% | 33.79% | 26.75% | -4.17% | 34.66% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.75% соответственно.
NEFFX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 13.77%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFFX и VGPMX
NEFFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
NEFFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
NEFFX
VGPMX
Сравнение NEFFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFFX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.21 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.80 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.79 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 19.71 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.21 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.25 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между NEFFX и VGPMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFFX и VGPMX
Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 10.45% | 9.87% | 9.61% | 4.19% | 0.19% | 7.55% | 2.69% | 7.57% | 10.31% | 8.50% | 2.51% | 6.41% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок NEFFX и VGPMX
Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.12% | -78.85% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.80% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -22.71% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -54.59% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -7.89% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -34.68% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFFX и VGPMX
Текущая волатильность для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) составляет 7.51%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.37% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.47% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 19.47% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.21% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 21.67% | -2.67% |