PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-5.50%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.07% соответственно.

NEFFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
1.25%
1 год
30.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.77%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AMCPXNEFFX с GLIFXNEFFX с RTXAXNEFFX с SSGLXNEFFX с ABALX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий NEFFX и AWSHX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Доходность на риск

NEFFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.86

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.34

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.35

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

6.00

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.86

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между NEFFX и AWSHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и AWSHX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что сопоставимо с доходностью AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.45%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и AWSHX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-53.95%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.37%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-18.64%

-18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-34.65%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-6.35%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.43%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.32%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и AWSHX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.41%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

8.28%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

15.30%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

14.12%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.33%

+2.67%