PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-5.50%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 13.77% против 9.17% соответственно.

NEFFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
1.25%
1 год
30.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.77%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AMCPXNEFFX с GLIFXNEFFX с RTXAXNEFFX с SSGLXNEFFX с AMECX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий NEFFX и ABALX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Доходность на риск

NEFFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.28

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.43

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

10.15

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между NEFFX и ABALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и ABALX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.45%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и ABALX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-40.20%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-7.33%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-18.76%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-22.34%

-14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-5.37%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.86%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.76%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и ABALX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.89%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

6.96%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

11.22%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

10.45%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

10.63%

+8.37%