Сравнение NEEIX с BGRFX
NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and BGRFX (Baron Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEIX returned 15.90%/yr vs -4.73%/yr for BGRFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEIX charges 1.21%/yr vs 1.29%/yr for BGRFX.
Доходность
Сравнение доходности NEEIX и BGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEIX показывает доходность 59.32%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -12.88%.
NEEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 14.36%
- С начала года
- 59.32%
- 6 месяцев
- 55.88%
- 1 год
- 95.96%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- —
BGRFX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -22.00%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам NEEIX и BGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 59.32% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
BGRFX Baron Growth Fund | -12.88% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 26.54% |
Correlation
The correlation between NEEIX and BGRFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between NEEIX and BGRFX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEIX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск
NEEIX
BGRFX
Сравнение NEEIX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEIX | BGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.82 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.82 | +8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.35 | -1.46 | +26.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | -1.15 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.24 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NEEIX и BGRFX
Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и BGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -56.10% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -26.95% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | -32.68% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -34.70% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -31.90% | +31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -8.84% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 15.03% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEIX и BGRFX
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Baron Growth Fund (BGRFX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.54% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 15.19% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 19.06% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 20.15% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 21.15% | +4.64% |
Сравнение комиссий NEEIX и BGRFX
NEEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEIX и BGRFX
Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности BGRFX в 24.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 24.00% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.49% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEEIX and BGRFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (9.68%) compared to BGRFX (7.54%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs BGRFX's -56.10%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEIX и BGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор