Сравнение NEEIX с BGRFX
NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and BGRFX (Baron Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEIX returned 12.97%/yr vs -4.61%/yr for BGRFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEIX charges 1.21%/yr vs 1.29%/yr for BGRFX.
Доходность
Сравнение доходности NEEIX и BGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEIX показывает доходность 44.89%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -10.34%.
NEEIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 44.89%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
BGRFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам NEEIX и BGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
BGRFX Baron Growth Fund | -10.34% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
Correlation
The correlation between NEEIX and BGRFX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between NEEIX and BGRFX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEIX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск
NEEIX
BGRFX
Сравнение NEEIX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEIX | BGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.74 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | -1.25 | +15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEIX и BGRFX
Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и BGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -56.10% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -25.75% | +12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | -33.03% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -35.02% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -29.92% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -8.92% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 15.33% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEIX и BGRFX
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Baron Growth Fund (BGRFX) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEIX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 9.32% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 17.48% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | 21.07% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 20.55% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 21.28% | +4.90% |
Сравнение комиссий NEEIX и BGRFX
NEEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEIX и BGRFX
Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности BGRFX в 23.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.32% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.94% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEEIX and BGRFX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (13.69%) compared to BGRFX (9.32%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs BGRFX's -56.10%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEIX и BGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор