Сравнение NEEGX с GGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и GGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и GGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -2.09% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у GGOIX с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEEGX имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции GGOIX немного отстают с 12.51%.
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
GGOIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и GGOIX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GGOIX в 0.90%.
Доходность на риск
NEEGX vs. GGOIX — Ранг доходности на риск
NEEGX
GGOIX
Сравнение NEEGX c GGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | GGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.66 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.08 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.20 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 4.43 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | GGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.66 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и GGOIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и GGOIX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности GGOIX в 14.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.22% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и GGOIX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, примерно равная максимальной просадке GGOIX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и GGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | GGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -54.80% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.72% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -38.94% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -38.94% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.34% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -9.85% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.50% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и GGOIX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | GGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 8.02% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 13.91% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 22.77% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 22.90% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 24.90% | +0.11% |