Сравнение GGOIX с GCGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).
GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GGOIX и GCGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOIX и GCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -6.71% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOIX показывает доходность -6.71%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GGOIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 11.97% против 15.72% соответственно.
GGOIX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -9.09%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 11.97%
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOIX и GCGIX
GGOIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.
Доходность на риск
GGOIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск
GGOIX
GCGIX
Сравнение GGOIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOIX | GCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.54 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 1.66 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GGOIX и GCGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOIX и GCGIX
Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности GCGIX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.93% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок GGOIX и GCGIX
Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и GCGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -65.78% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -17.25% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -32.57% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.94% | -32.94% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -17.25% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -20.92% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.06% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOIX и GCGIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.46% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 11.96% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 22.89% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 22.19% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 21.48% | +3.39% |