Сравнение NEBX с INTW
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NEBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 117.23%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
NEBX
- 1 день
- -27.49%
- 1 месяц
- -63.44%
- 6 месяцев
- 44.14%
- С начала года
- 117.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 117.23% | -37.72% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 95.43% |
Correlation
The correlation between NEBX and INTW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEBX vs. INTW — Ранг доходности на риск
NEBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение NEBX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEBX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEBX и INTW
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -60.58% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -55.46% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -29.73% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.31% | 154.09% | +43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.31% | 149.56% | +47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.31% | 149.56% | +47.75% |
Сравнение комиссий NEBX и INTW
NEBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и INTW
Ни NEBX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and INTW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEBX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
NEBX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор