PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%0.10%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с PTEAXBATVX с NMTRXBATVX с FOHFXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий NEARX и BATVX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

NEARX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.40

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.40

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

2.29

-2.26

Корреляция

Корреляция между NEARX и BATVX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и BATVX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BATVX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и BATVX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-0.20%

-79.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

0.00%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-0.03%

-25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.00%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и BATVX

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.00%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.51%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

0.76%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

0.62%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

0.62%

+1.94%