Сравнение NEAR с FLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).
NEAR и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и FLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 4.95% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и FLDB
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. FLDB — Ранг доходности на риск
NEAR
FLDB
Сравнение NEAR c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 4.35 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 7.43 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.05 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 11.81 | -7.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 67.36 | -52.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 4.35 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 3.62 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и FLDB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и FLDB
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности FLDB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и FLDB
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и FLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -0.49% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.40% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.05% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.07% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и FLDB
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.28% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.68% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.05% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.33% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.33% | +1.16% |