PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий NEAIX и VRTGX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEAIX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.94

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.46

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.54

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

5.21

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.94

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между NEAIX и VRTGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и VRTGX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и VRTGX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-41.97%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.80%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-40.48%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-11.16%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.53%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.36%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и VRTGX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.82%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

16.59%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

25.39%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

24.53%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

24.45%

+0.01%