Сравнение NEAIX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAIX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAIX и PXQSX
NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
NEAIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
NEAIX
PXQSX
Сравнение NEAIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.01 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.16 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.06 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 0.13 | +15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.01 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между NEAIX и PXQSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAIX и PXQSX
Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок NEAIX и PXQSX
Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -55.56% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.25% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -31.49% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -13.69% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -10.29% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 5.85% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAIX и PXQSX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 5.71% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 11.75% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 19.73% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.22% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 20.45% | +4.01% |