Сравнение NEAIX с CMCIX

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEAIX и CMCIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и CMCIX.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.