Сравнение NDVG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
NDVG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -2.18% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -9.55% | 11.07% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
NDVG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVG и SCHB
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
NDVG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
NDVG
SCHB
Сравнение NDVG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 7.26 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NDVG и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и SCHB
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и SCHB
Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -35.27% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.22% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.51% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.15% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и SCHB
Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 4.17%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.51% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.78% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 18.34% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 17.25% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 18.30% | -3.75% |