PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVAX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVAX с MFEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDVAX (MFS New Discovery Value Fund Class A) and MFEKX (MFS Growth R6) are both mutual funds - NDVAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while MFEKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS. NDVAX is passively managed, while MFEKX is actively managed. Over the past 10 years, NDVAX returned 10.20%/yr vs 17.62%/yr for MFEKX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDVAX charges 1.21%/yr vs 0.51%/yr for MFEKX.

Доходность

Сравнение доходности NDVAX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDVAX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции NDVAX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 10.20% против 17.62% соответственно.

NDVAX

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.50%
1 год
17.92%
3 года*
10.23%
5 лет*
4.40%
10 лет*
10.20%

MFEKX

1 день
-1.27%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.37%
1 год
15.48%
3 года*
26.14%
5 лет*
13.85%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVAX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDVAX
MFS New Discovery Value Fund Class A		8.13%2.16%9.07%10.92%-11.02%33.30%5.44%33.31%-11.40%14.62%
MFEKX
MFS Growth R6		4.99%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Correlation

The correlation between NDVAX and MFEKX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.64

The correlation between NDVAX and MFEKX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Value Fund Class A

MFS Growth R6

Часто сравнивают с NDVAX:
NDVAX с MITTXNDVAX с ARSMXNDVAX с TASCXNDVAX с VSMVXNDVAX с MEIAXNDVAX с SSCVXNDVAX с MDIJX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIX

Доходность на риск

NDVAX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVAX
Ранг доходности на риск NDVAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVAX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVAXMFEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.03

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.48

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.95

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

3.08

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVAX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEKX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVAX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVAXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Просадки

Сравнение просадок NDVAX и MFEKX

Максимальная просадка NDVAX за все время составила -44.06%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVAX и MFEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVAXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.06%

-36.06%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-17.27%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-23.22%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-36.06%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.06%

-36.06%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.60%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.64%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.30%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVAX и MFEKX

MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с MFS Growth R6 (MFEKX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что NDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVAXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.87%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.30%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.88%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

21.89%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

21.20%

+0.66%

Сравнение комиссий NDVAX и MFEKX

NDVAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVAX и MFEKX

Дивидендная доходность NDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности MFEKX в 14.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		14.12%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
NDVAX
MFS New Discovery Value Fund Class A		9.82%10.62%6.38%6.06%8.07%9.19%3.82%4.60%7.86%5.16%4.29%3.15%

Часто задаваемые вопросы

NDVAX and MFEKX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDVAX has higher volatility (4.39%) compared to MFEKX (3.87%). In terms of maximum drawdown, NDVAX dropped -44.06% vs MFEKX's -36.06%.

NDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVAX и MFEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор