- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 26 мая 2011 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NDVAX
MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции NDVAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NDVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) показал доход в 8.91% с начала года и 18.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDVAX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS New Discovery Value Fund Class A
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NDVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NDVAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2013 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.30% | 2.34% | -5.92% | 7.78% | -0.33% | 0.00% | 8.91% | ||||||
| 2025 | 2.50% | -3.03% | -4.97% | -5.11% | 4.46% | 2.97% | 0.70% | 6.80% | -1.55% | -2.03% | 2.35% | -0.19% | 2.16% |
| 2024 | -3.26% | 2.01% | 5.27% | -4.78% | 3.06% | -1.90% | 9.14% | 0.74% | -0.10% | -0.84% | 8.70% | -7.87% | 9.07% |
| 2023 | 9.05% | -1.53% | -6.27% | -1.24% | -4.19% | 7.94% | 5.29% | -3.69% | -4.93% | -6.35% | 8.87% | 9.79% | 10.92% |
| 2022 | -3.09% | 1.47% | -0.75% | -6.89% | 2.76% | -8.78% | 7.81% | -4.66% | -10.18% | 11.79% | 5.56% | -4.12% | -11.02% |
| 2021 | 0.00% | 10.89% | 5.50% | 4.50% | 3.52% | -0.90% | -0.52% | 1.30% | -2.38% | 5.61% | -3.51% | 6.00% | 33.30% |
Метрики бенчмарка
MFS New Discovery Value Fund Class A has an annualized alpha of -1.32%, beta of 1.03, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2011.
- This fund participated in 110.98% of S&P 500 Index downside but only 101.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.32%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 101.30%
- Участие в снижении
- 110.98%
Комиссия
Комиссия NDVAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NDVAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NDVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 13.52 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS New Discovery Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.76 | $1.15 | $1.06 | $1.35 | $1.87 | $0.64 | $0.76 | $1.02 | $0.81 | $0.62 | $0.38 |
Дивидендный доход | 9.75% | 10.62% | 6.38% | 6.06% | 8.07% | 9.19% | 3.82% | 4.60% | 7.86% | 5.16% | 4.29% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS New Discovery Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS New Discovery Value Fund Class A показал максимальную просадку в 44.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка MFS New Discovery Value Fund Class A составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.06%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 16d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.97%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.67%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 18d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.39%дек. 2018 г. | 4mo 4d | 8mo 23d | 1y 22dавг. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.25%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| NDVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.06% | -56.78% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -9.10% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -18.90% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -25.43% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.06% | -33.92% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.74% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -10.72% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.97% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NDVAX
Добавьте MFS New Discovery Value Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NDVAX