PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDVAX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVAX с ARSMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NDVAX (MFS New Discovery Value Fund Class A) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NDVAX returned 10.52%/yr vs 10.10%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NDVAX charges 1.21%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности NDVAX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDVAX показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDVAX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции ARSMX немного отстают с 10.10%.

NDVAX

1 день
1.38%
1 месяц
4.03%
6 месяцев
7.43%
С начала года
14.87%
1 год
18.93%
3 года*
10.47%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.52%

ARSMX

1 день
1.95%
1 месяц
7.84%
6 месяцев
6.09%
С начала года
9.76%
1 год
6.73%
3 года*
9.69%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVAX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDVAX
MFS New Discovery Value Fund Class A		14.87%2.16%9.07%10.92%-11.02%33.30%5.44%33.31%-11.40%14.62%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		9.76%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Correlation

The correlation between NDVAX and ARSMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

0.92

The correlation between NDVAX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Value Fund Class A

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NDVAX:
NDVAX с PMJAXNDVAX с MITTXNDVAX с MDIJXNDVAX с VSMVXNDVAX с TASCXNDVAX с AVALXNDVAX с SSCVX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с DHSIXARSMX с VESMXARSMX с JMCRXARSMX с SSCVX

Доходность на риск

NDVAX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVAX
Ранг доходности на риск NDVAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVAX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDVAXARSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.53

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.84

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.73

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

1.69

+4.34

NDVAX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVAX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVAX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDVAX и ARSMX

Максимальная просадка NDVAX за все время составила -44.06%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVAX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVAXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.06%

-51.75%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.37%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-19.34%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-19.34%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.06%

-42.96%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.08%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.48%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVAX и ARSMX

Текущая волатильность для MFS New Discovery Value Fund Class A (NDVAX) составляет 3.57%, в то время как у AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что NDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVAXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.04%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.15%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

14.38%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

17.75%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

19.50%

+2.29%

Сравнение комиссий NDVAX и ARSMX

NDVAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVAX и ARSMX

Дивидендная доходность NDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
NDVAX
MFS New Discovery Value Fund Class A		9.25%10.62%6.38%6.06%8.07%9.19%3.82%4.60%7.86%5.16%4.29%3.15%

Часто задаваемые вопросы

NDVAX and ARSMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARSMX has higher volatility (4.04%) compared to NDVAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, NDVAX dropped -44.06% vs ARSMX's -51.75%.

NDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVAX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор