Сравнение NDUS.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
NDUS.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDUS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDUS.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDUS.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDUS.L SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 2.71% | 24.43% | 14.77% | 26.46% | -15.90% | 28.50% | 4.07% | 34.71% | -13.22% | 15.86% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
NDUS.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDUS.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции NDUS.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.75% соответственно.
NDUS.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.29%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDUS.L и GLD
NDUS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
NDUS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
NDUS.L
GLD
Сравнение NDUS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDUS.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.32 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 8.00 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDUS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NDUS.L и GLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDUS.L и GLD
Ни NDUS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NDUS.L и GLD
Максимальная просадка NDUS.L за все время составила -41.15%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDUS.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDUS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.15% | -45.56% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -19.21% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -21.03% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.15% | -22.00% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -11.71% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -16.17% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.25% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDUS.L и GLD
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) составляет 9.00%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что NDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDUS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 10.37% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 23.27% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 25.71% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.48% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 14.82% | +4.75% |