Сравнение NDUS.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
NDUS.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDUS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDUS.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDUS.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDUS.L SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 2.71% | 24.43% | 14.77% | 26.46% | -15.90% | 28.50% | 4.07% | 34.71% | -13.22% | 15.86% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 33.24% | 75.78% | -17.56% | 16.16% | -24.09% | -1.38% | 32.35% | 13.08% | -16.39% | 26.29% |
Разные валюты инструментов
NDUS.L торгуется в EUR, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDUS.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDUS.L имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции CSKR.L немного отстают с 12.14%.
NDUS.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.29%
CSKR.L
- 1 день
- 10.02%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 64.52%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDUS.L и CSKR.L
NDUS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
NDUS.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
NDUS.L
CSKR.L
Сравнение NDUS.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDUS.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.87 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 4.26 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 6.01 | -4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 22.94 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDUS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.87 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NDUS.L и CSKR.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDUS.L и CSKR.L
Ни NDUS.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NDUS.L и CSKR.L
Максимальная просадка NDUS.L за все время составила -41.15%, примерно равная максимальной просадке CSKR.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDUS.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDUS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.15% | -50.88% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -23.16% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -49.26% | +20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.15% | -50.88% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -15.38% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -21.80% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.75% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDUS.L и CSKR.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) составляет 9.00%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что NDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDUS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 17.31% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 28.24% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 32.75% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 26.10% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 27.57% | -8.00% |