PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDUS.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NDUS.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDUS.L и CSKR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDUS.L
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF
2.71%24.43%14.77%26.46%-15.90%28.50%4.07%34.71%-13.22%15.86%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
33.24%75.78%-17.56%16.16%-24.09%-1.38%32.35%13.08%-16.39%26.29%
Разные валюты инструментов

NDUS.L торгуется в EUR, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDUS.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDUS.L имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции CSKR.L немного отстают с 12.14%.


NDUS.L

1 день
4.40%
1 месяц
-6.83%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.33%
1 год
17.09%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.29%

CSKR.L

1 день
10.02%
1 месяц
-10.65%
С начала года
33.24%
6 месяцев
64.52%
1 год
126.99%
3 года*
28.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий NDUS.L и CSKR.L

NDUS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.


Доходность на риск

NDUS.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDUS.L
Ранг доходности на риск NDUS.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDUS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDUS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDUS.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDUS.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDUS.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

3.87

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

4.26

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

6.01

-4.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

22.94

-17.82

NDUS.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDUS.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDUS.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NDUS.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.87

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между NDUS.L и CSKR.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDUS.L и CSKR.L

Ни NDUS.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDUS.L и CSKR.L

Максимальная просадка NDUS.L за все время составила -41.15%, примерно равная максимальной просадке CSKR.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDUS.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NDUS.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.15%

-50.88%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-23.16%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-49.26%

+20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.15%

-50.88%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-15.38%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-21.80%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.75%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NDUS.L и CSKR.L

Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) составляет 9.00%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что NDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NDUS.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

17.31%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

28.24%

-14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

32.75%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

26.10%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

27.57%

-8.00%