Сравнение NDUS.L с LDEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L).
NDUS.L и LDEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDUS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. LDEG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDUS.L и LDEG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDUS.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDUS.L SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 2.71% | 24.43% | 14.77% | 26.46% | -15.90% | 11.26% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 6.56% | 37.46% | 14.16% | 16.83% | -0.80% | 5.40% |
Разные валюты инструментов
NDUS.L торгуется в EUR, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDUS.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 6.56%.
NDUS.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.29%
LDEG.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDUS.L и LDEG.L
NDUS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NDUS.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
NDUS.L
LDEG.L
Сравнение NDUS.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDUS.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.88 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.36 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.97 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 11.77 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDUS.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.88 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между NDUS.L и LDEG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDUS.L и LDEG.L
NDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDUS.L SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.31% | 3.48% | 4.28% | 4.18% | 3.76% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок NDUS.L и LDEG.L
Максимальная просадка NDUS.L за все время составила -41.15%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDUS.L и LDEG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDUS.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.15% | -15.97% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.66% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -3.09% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -3.01% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.36% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDUS.L и LDEG.L
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что NDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDUS.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.40% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 8.90% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 14.39% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.98% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.98% | +3.59% |