PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDQ.AX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDQ.AX с QQQI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. NDQ.AX is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, NDQ.AX returned 15.67% vs 9.65% for QQQI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности NDQ.AX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDQ.AX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 3.23%.

NDQ.AX

1 день
-3.03%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
6.95%
С начала года
7.77%
1 год
15.67%
3 года*
21.27%
5 лет*
15.66%
10 лет*
21.14%

QQQI

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
2.43%
С начала года
3.23%
1 год
9.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDQ.AX и QQQI

2026 (YTD)20252024
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		7.77%11.35%29.29%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		3.23%10.01%27.42%

Correlation

The correlation between NDQ.AX and QQQI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares NASDAQ 100 ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с IVVNDQ.AX с QQQNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с IYW
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

NDQ.AX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDQ.AX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDQ.AXQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.74

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.09

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.77

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

2.05

+0.48

NDQ.AX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDQ.AX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDQ.AX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDQ.AX и QQQI

Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки QQQI в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDQ.AXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-17.58%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.53%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.42%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.03%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.73%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NDQ.AX и QQQI

BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDQ.AXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.40%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.65%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.13%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

15.84%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

15.84%

+3.33%

Сравнение комиссий NDQ.AX и QQQI

NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDQ.AX и QQQI

Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности QQQI в 14.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.52%0.93%1.81%2.09%3.36%3.33%2.47%2.22%0.37%0.25%0.40%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.07%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDQ.AX and QQQI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NDQ.AX is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NDQ.AX is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

They also come from different issuers: BetaShares and Neos. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор