Сравнение NDQ.AX с GLDN.AX
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index. Both are passively managed. Over the past year, NDQ.AX returned 28.81% vs 20.77% for GLDN.AX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.18%/yr for GLDN.AX.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и GLDN.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у GLDN.AX с доходностью -3.58%.
NDQ.AX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 21.80%
GLDN.AX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и GLDN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 12.48% | 12.19% | 38.30% | 7.86% |
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | -3.58% | 55.11% | 38.15% | -2.11% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and GLDN.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. GLDN.AX — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
GLDN.AX
Сравнение NDQ.AX c GLDN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDQ.AX | GLDN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.96 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 2.23 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDQ.AX | GLDN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.83 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.62 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и GLDN.AX
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки GLDN.AX в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и GLDN.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | GLDN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -21.43% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -21.43% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -20.00% | +19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.25% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 9.22% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и GLDN.AX
Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | GLDN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.92% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 21.11% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 24.58% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.49% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.49% | -0.35% |
Сравнение комиссий NDQ.AX и GLDN.AX
NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLDN.AX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и GLDN.AX
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности GLDN.AX в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDN.AX Ishares Physical Gold ETF | 0.08% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.44% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and GLDN.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDN.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDN.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
NDQ.AX is categorized as Nasdaq-100, while GLDN.AX is Gold. NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index, while GLDN.AX tracks LBMA Gold Price PM AUD Index. They also come from different issuers: BetaShares and iShares. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.18% for GLDN.AX.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и GLDN.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор