PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDQ.AX с DHHF.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDQ.AX с DHHF.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) are both exchange-traded funds - NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares. NDQ.AX is passively managed, while DHHF.AX is actively managed. Over the past 5 years, NDQ.AX returned 19.70%/yr vs 10.41%/yr for DHHF.AX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for DHHF.AX.

Доходность

Сравнение доходности NDQ.AX и DHHF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у DHHF.AX с доходностью 3.25%.

NDQ.AX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.64%
С начала года
12.48%
6 месяцев
10.06%
1 год
28.81%
3 года*
25.30%
5 лет*
19.70%
10 лет*
21.80%

DHHF.AX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.74%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.48%
1 год
12.46%
3 года*
14.57%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDQ.AX и DHHF.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		12.48%12.19%38.30%53.41%-28.42%35.46%34.50%2.42%
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		3.25%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%

Correlation

The correlation between NDQ.AX and DHHF.AX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.70

The correlation between NDQ.AX and DHHF.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Betashares Diversified All Growth ETF

Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с IVVNDQ.AX с QQQNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с JPM
Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с XMEDHHF.AX с VGTDHHF.AX с XARDHHF.AX с SCHD

Доходность на риск

NDQ.AX vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDQ.AX c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDQ.AXDHHF.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.27

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.76

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.49

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

5.18

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDQ.AX vs. DHHF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDQ.AX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DHHF.AX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDQ.AX и DHHF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDQ.AXDHHF.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.27

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.81

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NDQ.AX и DHHF.AX

Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и DHHF.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDQ.AXDHHF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-28.54%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.03%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-13.49%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-17.30%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.75%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.18%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.32%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NDQ.AX и DHHF.AX

BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDQ.AXDHHF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.51%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.35%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

9.47%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

11.16%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

13.18%

+5.96%

Сравнение комиссий NDQ.AX и DHHF.AX

NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDQ.AX и DHHF.AX

Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DHHF.AX в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		2.19%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.44%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%

Часто задаваемые вопросы

NDQ.AX and DHHF.AX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.

NDQ.AX is categorized as Nasdaq-100, while DHHF.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.19% for DHHF.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и DHHF.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор