Сравнение NDIV с RAVI
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. NDIV is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 19.61%/yr vs 5.20%/yr for RAVI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 1.52%.
NDIV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 34.08%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам NDIV и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 34.08% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.52% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.96% |
Correlation
The correlation between NDIV and RAVI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between NDIV and RAVI shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. RAVI — Ранг доходности на риск
NDIV
RAVI
Сравнение NDIV c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 5.33 | -4.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 38.26 | -34.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 229.11 | -220.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 10.91 | -9.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.03 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и RAVI
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -3.72% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -0.12% | -10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -0.36% | -19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.00% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -0.17% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 0.02% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и RAVI
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 0.15% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 0.30% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 0.41% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 1.41% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 1.28% | +19.64% |
Сравнение комиссий NDIV и RAVI
NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и RAVI
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.46% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and RAVI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (4.72%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs RAVI's -3.72%.
On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 5.20% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.38% for RAVI.
NDIV is categorized as Energy Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and FlexShares. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор