PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с SIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a India Equities fund actively managed by Global X, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. NDIA is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs 48.06% for SIL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -13.78%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.13%
1 месяц
-19.30%
6 месяцев
-25.30%
С начала года
-13.78%
1 год
48.06%
3 года*
39.38%
5 лет*
13.31%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и SIL

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-13.78%166.16%14.62%14.75%

Correlation

The correlation between NDIA and SIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов NDIA и SIL

Секторы
NDIA
SIL

Финансовые услуги

31.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

10.7%

-

Энергетика

9.5%

-

Сырьевые материалы

8.6%
99.8%

Технологии

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
SIL

-

Промышленность

NDIA
10.7%
SIL

-

Энергетика

NDIA
9.5%
SIL

-

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
SIL
99.8%

Технологии

NDIA
7.1%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
SIL
0.2%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
SIL

-

Здравоохранение

NDIA
4.4%
SIL

-

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
SIL

-

Недвижимость

NDIA
2.5%
SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

NDIA vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIASILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.91

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.39

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.24

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.83

-4.26

NDIA vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и SIL

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIASILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-82.99%

+60.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-38.99%

+21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-38.99%

+22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-51.31%

+43.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

17.05%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и SIL

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIASILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

12.61%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

44.12%

-30.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

52.99%

-36.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

40.00%

-24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

39.82%

-24.23%

Сравнение комиссий NDIA и SIL

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и SIL

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SIL в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.41%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and SIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (12.61%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs SIL's -82.99%.

On 1-year performance, SIL leads with 48.06% vs -10.43% for NDIA. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIL has performed better with a 48.06% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

SIL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.21% for NDIA.

NDIA is categorized as India Equities, while SIL is Silver. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор