PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с ILKAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с ILKAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) is India Equities fund actively managed by Global X, while ILKAY (Iluka Resources Ltd ADR) is a stock. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs 48.97% for ILKAY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и ILKAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у ILKAY с доходностью 30.62%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILKAY

1 день
16.08%
1 месяц
-10.21%
6 месяцев
6.21%
С начала года
30.62%
1 год
48.97%
3 года*
-13.99%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и ILKAY

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		30.62%19.25%-26.93%-28.23%

Correlation

The correlation between NDIA and ILKAY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Iluka Resources Ltd ADR

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с ILKAY:
ILKAY с REMXILKAY с TMOILKAY с HEN.DEILKAY с MRNAILKAY с LYSDYILKAY с AZNILKAY с LEN

Доходность на риск

NDIA vs. ILKAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
ILKAY
Ранг доходности на риск ILKAY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILKAY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILKAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILKAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILKAY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILKAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c ILKAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAILKAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.65

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.35

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.12

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.04

-3.47

NDIA vs. ILKAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ILKAY равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и ILKAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и ILKAY

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки ILKAY в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и ILKAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAILKAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-79.51%

+57.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-43.96%

+26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-76.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-40.80%

+24.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-47.20%

+39.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

24.08%

-16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и ILKAY

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у Iluka Resources Ltd ADR (ILKAY) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILKAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAILKAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

22.85%

-18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

49.94%

-35.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

76.05%

-59.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

56.05%

-40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

51.95%

-36.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и ILKAY

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ILKAY в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILKAY
Iluka Resources Ltd ADR		0.70%1.03%1.68%3.58%7.39%1.33%73.30%2.45%4.10%0.55%9.11%2.95%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and ILKAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILKAY has higher volatility (22.85%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs ILKAY's -79.51%.

ILKAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и ILKAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор