PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 3.91% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с WWWEX

Сравнение комиссий NDARX и SIFAX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.03

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.86

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.49

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

8.92

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.44

Корреляция

Корреляция между NDARX и SIFAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и SIFAX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и SIFAX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, примерно равная максимальной просадке SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-23.62%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-3.07%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-8.32%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-14.69%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.35%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.65%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.25%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и SIFAX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.04%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

3.93%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

5.30%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

5.50%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

5.16%

+5.03%