PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCVLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCVLX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

NCVLX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NCVLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCVLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.12%3.28%6.02%10.00%-5.02%9.86%3.08%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, NCVLX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

NCVLX

1 день
1.04%
1 месяц
-8.62%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.50%
1 год
10.15%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.12%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Concentrated Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с NCVLX:
NCVLX с NMAVXNCVLX с AUXFXNCVLX с AVERXNCVLX с ACIIXNCVLX с SWLVXNCVLX с FBLEXNCVLX с FGINX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий NCVLX и TOWFX

NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund

Доходность на риск

NCVLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCVLX
Ранг доходности на риск NCVLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCVLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCVLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCVLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCVLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCVLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCVLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCVLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.86

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.57

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.44

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

12.63

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCVLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCVLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCVLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCVLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.86

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между NCVLX и TOWFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCVLX и TOWFX

Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCVLX
Nuance Concentrated Value Fund		1.73%2.38%7.34%1.81%13.64%17.21%0.64%7.97%13.45%7.02%0.96%5.66%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NCVLX и TOWFX

Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCVLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-96.18%

+64.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.39%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-96.18%

+76.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-94.87%

+85.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-21.08%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.81%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NCVLX и TOWFX

Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCVLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.22%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

6.79%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

12.04%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

1,084.26%

-1,070.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

971.22%

-956.15%