Сравнение NCVLX с PKAIX
NCVLX (Nuance Concentrated Value Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NCVLX returned 6.79%/yr vs 14.16%/yr for PKAIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCVLX charges 1.04%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и PKAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCVLX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции NCVLX уступали акциям PKAIX по среднегодовой доходности: 6.79% против 14.16% соответственно.
NCVLX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.79%
PKAIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 44.86%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам NCVLX и PKAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 4.41% | 3.28% | 6.02% | 10.00% | -5.02% | 9.86% | 3.08% | 27.77% | -4.76% | 11.07% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 24.93% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
Correlation
The correlation between NCVLX and PKAIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between NCVLX and PKAIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCVLX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск
NCVLX
PKAIX
Сравнение NCVLX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCVLX | PKAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.63 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 8.78 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 26.94 | -24.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCVLX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.52 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.85 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и PKAIX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и PKAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCVLX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -38.56% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -5.15% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -20.31% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -20.64% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -38.56% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | 0.00% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.71% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 1.67% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и PKAIX
Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с PIMCO RAE US Fund (PKAIX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NCVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCVLX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.06% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.37% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 12.87% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.78% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.84% | -3.74% |
Сравнение комиссий NCVLX и PKAIX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и PKAIX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PKAIX в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.67% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.02% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
NCVLX and PKAIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCVLX has higher volatility (4.15%) compared to PKAIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, NCVLX dropped -31.48% vs PKAIX's -38.56%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCVLX и PKAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор