Сравнение NCTWX с CTIGX
NCTWX (Nicholas II Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCTWX returned 1.95%/yr vs 9.70%/yr for CTIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 26.64%.
NCTWX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 9.68%
CTIGX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCTWX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -0.99% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 5.79% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.64% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between NCTWX and CTIGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between NCTWX and CTIGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCTWX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
NCTWX
CTIGX
Сравнение NCTWX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCTWX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.37 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 16.59 | -17.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и CTIGX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, примерно равная максимальной просадке CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCTWX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -46.26% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.56% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -29.30% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -46.26% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -2.90% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -18.46% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 3.04% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и CTIGX
Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.98%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCTWX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 10.74% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 21.90% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 27.77% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 27.28% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 29.22% | -10.95% |
Сравнение комиссий NCTWX и CTIGX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и CTIGX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности CTIGX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.62% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCTWX Nicholas II Fund | 12.56% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
NCTWX and CTIGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (10.74%) compared to NCTWX (4.98%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCTWX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор