Сравнение NCTWX с CTIGX
NCTWX (Nicholas II Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NCTWX returned 2.45%/yr vs 11.66%/yr for CTIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCTWX charges 0.59%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности NCTWX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCTWX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 28.53%.
NCTWX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.15%
CTIGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 55.79%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCTWX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | -1.23% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 6.36% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 28.53% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between NCTWX and CTIGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between NCTWX and CTIGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCTWX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
NCTWX
CTIGX
Сравнение NCTWX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas II Fund (NCTWX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCTWX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.92 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 19.45 | -19.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCTWX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.16 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NCTWX и CTIGX
Максимальная просадка NCTWX за все время составила -46.46%, примерно равная максимальной просадке CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCTWX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCTWX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -46.26% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.56% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -29.30% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.89% | -46.26% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -1.02% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -18.59% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 2.92% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCTWX и CTIGX
Текущая волатильность для Nicholas II Fund (NCTWX) составляет 4.23%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NCTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCTWX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 9.24% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 20.28% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 26.31% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 26.98% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 29.11% | -10.82% |
Сравнение комиссий NCTWX и CTIGX
NCTWX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCTWX и CTIGX
Дивидендная доходность NCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности CTIGX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCTWX Nicholas II Fund | 12.59% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
NCTWX and CTIGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to NCTWX (4.23%). In terms of maximum drawdown, NCTWX dropped -46.46% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCTWX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор