Сравнение NCPB с TOTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR).
NCPB и TOTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NCPB и TOTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCPB и TOTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | -0.18% | 7.69% | 3.55% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TOTR с доходностью 0.08%.
NCPB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCPB и TOTR
NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.
Доходность на риск
NCPB vs. TOTR — Ранг доходности на риск
NCPB
TOTR
Сравнение NCPB c TOTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCPB | TOTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.44 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 4.85 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCPB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.05 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между NCPB и TOTR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и TOTR
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности TOTR в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.20% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок NCPB и TOTR
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и TOTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCPB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -19.63% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.17% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -9.27% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.94% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и TOTR
Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеют волатильность 1.70% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCPB | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.76% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.71% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.03% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.30% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.30% | -1.92% |