PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCPB с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCPB с IMTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

NCPB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NCPB и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCPB и IMTB

2026 (YTD)20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью -0.09%.

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с SYSBNCPB с KDRNNCPB с OACPNCPB с BNDPNCPB с VPLS
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий NCPB и IMTB

NCPB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

NCPB vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCPB c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCPBIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.73

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.02

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.33

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCPB vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCPB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCPB и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCPBIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.37

+0.85

Корреляция

Корреляция между NCPB и IMTB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCPB и IMTB

Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности IMTB в 4.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок NCPB и IMTB

Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

NCPBIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.59%

-18.15%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.77%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.80%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.18%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NCPB и IMTB

Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.70% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCPBIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.77%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.40%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

6.24%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

5.20%

-0.82%