Сравнение NCPB с EUSB
NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. NCPB is actively managed, while EUSB is passively managed. Over the past year, NCPB returned 5.71% vs 4.65% for EUSB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NCPB charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности NCPB и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.28%.
NCPB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCPB и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.59% | 7.69% | 3.55% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.28% | 7.45% | 2.61% |
Correlation
The correlation between NCPB and EUSB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between NCPB and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCPB vs. EUSB — Ранг доходности на риск
NCPB
EUSB
Сравнение NCPB c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCPB | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 5.64 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCPB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.05 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок NCPB и EUSB
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCPB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -17.87% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.48% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.22% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -6.50% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и EUSB
Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что NCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCPB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.16% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.50% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.56% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 5.77% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 5.41% | -1.07% |
Сравнение комиссий NCPB и EUSB
NCPB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и EUSB
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности EUSB в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.96% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.21% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NCPB and EUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NCPB has higher volatility (1.24%) compared to EUSB (1.16%). In terms of maximum drawdown, NCPB dropped -3.59% vs EUSB's -17.87%.
On 1-year performance, NCPB leads with 5.71% vs 4.65% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCPB has performed better with a 5.71% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for NCPB.
NCPB has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 3.96% for EUSB.
They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NCPB and 0.12% for EUSB.
NCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCPB и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор