PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCPB с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCPB с EUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

NCPB и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NCPB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCPB и EUSB

2026 (YTD)20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.15%7.45%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью -0.15%.

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с VPLSNCPB с ZHOG
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий NCPB и EUSB

NCPB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

NCPB vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCPB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCPBEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.88

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

5.54

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCPB vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCPB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCPB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCPBEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.04

+1.18

Корреляция

Корреляция между NCPB и EUSB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCPB и EUSB

Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности EUSB в 3.93%

TTM202520242023202220212020
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.93%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок NCPB и EUSB

Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

NCPBEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.59%

-17.87%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.42%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.64%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.65%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NCPB и EUSB

Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что NCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCPBEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.36%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.08%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

5.75%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

5.46%

-1.08%