Сравнение NCPB с BNDI
NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, NCPB returned 5.71% vs 6.66% for BNDI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NCPB charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности NCPB и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
NCPB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCPB и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.59% | 7.69% | 3.55% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 2.39% |
Correlation
The correlation between NCPB and BNDI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between NCPB and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCPB vs. BNDI — Ранг доходности на риск
NCPB
BNDI
Сравнение NCPB c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCPB | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.43 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 8.67 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCPB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.66 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NCPB и BNDI
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCPB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -6.98% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.75% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.67% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.71% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.77% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и BNDI
Текущая волатильность для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) составляет 1.24%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что NCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCPB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.37% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.08% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.17% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 6.19% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 6.19% | -1.85% |
Сравнение комиссий NCPB и BNDI
NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и BNDI
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.21% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NCPB and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNDI has higher volatility (1.37%) compared to NCPB (1.24%). In terms of maximum drawdown, NCPB dropped -3.59% vs BNDI's -6.98%.
On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 5.71% for NCPB. On fees, NCPB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NCPB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCPB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.21% for NCPB.
They also come from different issuers: Nuveen and Neos. Their fees differ too: 0.30% for NCPB and 0.58% for BNDI.
NCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCPB и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор