PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCOIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCOIX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

NCOIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NCOIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCOIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		0.05%9.61%9.44%17.36%-9.98%6.64%2.08%12.79%-0.60%6.17%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NCOIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции NCOIX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.75% против 5.28% соответственно.

NCOIX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.52%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.75%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NCOIX:
NCOIX с PIAMXNCOIX с FASEXNCOIX с FOCIXNCOIX с NVLIXNCOIX с RPHIXNCOIX с CRDOXNCOIX с FQTIX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий NCOIX и VWEAX

NCOIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NCOIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCOIX
Ранг доходности на риск NCOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCOIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCOIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.92

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.90

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.83

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

11.54

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCOIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCOIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCOIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCOIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.82

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.22

-0.08

Корреляция

Корреляция между NCOIX и VWEAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCOIX и VWEAX

Дивидендная доходность NCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		8.42%9.10%7.41%10.49%5.79%5.12%5.51%5.38%6.28%6.88%7.29%7.59%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок NCOIX и VWEAX

Максимальная просадка NCOIX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCOIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCOIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-30.05%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.52%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-13.77%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-19.68%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.80%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-2.13%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NCOIX и VWEAX

Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что NCOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCOIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.39%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.31%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

3.46%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

4.86%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.27%

+0.36%