Сравнение NCOIX с PRFRX
NCOIX (Nuveen High Yield Income Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, NCOIX returned 6.46%/yr vs 5.50%/yr for PRFRX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCOIX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.
Доходность
Сравнение доходности NCOIX и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCOIX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции NCOIX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.50% соответственно.
NCOIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.46%
PRFRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам NCOIX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOIX Nuveen High Yield Income Fund | 2.43% | 9.61% | 9.44% | 17.36% | -9.98% | 6.64% | 2.08% | 12.79% | -0.60% | 6.17% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 1.28% | 9.82% | 11.04% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Correlation
The correlation between NCOIX and PRFRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between NCOIX and PRFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCOIX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
NCOIX
PRFRX
Сравнение NCOIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCOIX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 2.27 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 5.46 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.96 | 20.69 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCOIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.44 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.43 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NCOIX и PRFRX
Максимальная просадка NCOIX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCOIX и PRFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCOIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -20.05% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -1.50% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -2.35% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -5.94% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -20.05% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.11% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.69% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.40% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCOIX и PRFRX
Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что NCOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCOIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.63% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 1.84% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.64% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.91% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.92% | +1.71% |
Сравнение комиссий NCOIX и PRFRX
NCOIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCOIX и PRFRX
Дивидендная доходность NCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности PRFRX в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOIX Nuveen High Yield Income Fund | 8.15% | 9.10% | 7.41% | 10.49% | 5.79% | 5.12% | 5.51% | 5.38% | 6.28% | 6.88% | 7.29% | 7.59% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 9.22% | 9.99% | 10.20% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
NCOIX and PRFRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCOIX has higher volatility (0.97%) compared to PRFRX (0.63%). In terms of maximum drawdown, NCOIX dropped -23.02% vs PRFRX's -20.05%.
PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCOIX и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор